Stratégies De Négociation D'Options Réussies

Ma stratégie préférée est sans aucun doute la courte mise, appel court, ou les deux ensemble (c.-à-strangle court). En d'autres termes, vendre des options nues. Avant de dire que c'est stupiddangerousrisky basé sur ce que quelqu'un vous a dit - je vais vous dire que c'est vrai, il peut être stupidriskydangerous si fait mal. Par mal, je veux dire: 1) Ne pas connaître le bien sous-jacent. 2) Ne sachant pas comment le gérer correctement. 3) Ne pas connaître les pires scénarios de chaque commerce que vous placez. 4) Ne pas avoir assez de capital. 5) Ne sachant pas combien de votre portefeuille d'allouer à ces types de métiers. 6) Ne pas connaître l'impact des gains alors que ce commerce est en cours. 7) Ne pas connaître le type d'environnement pour éviter ou réduire l'exposition à ce type de stratégie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une stratégie de débutant. Mais quand vous devenez plus expérimenté avec des options et avez assez de capital, vous vous rendez compte que it039s un grand, la probabilité élevée de stratégie de succès au moins envisager. N'hésitez pas à me regarder vivre dans mon vrai compte trading trading de ces stratégies et de traiter avec tous les points susmentionnés. 8k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour la reproduction Mes stratégies préférées stratégie commerciale est de vendre des puts contre des entreprises que j'aime mais qui sont trop chers. Le marché haussier implacable que nous observons a laissé peu de bonnes affaires dans son sillage. Bien qu'il n'y ait pas de pénurie de sociétés de bonne qualité avec des perspectives attrayantes à long terme, la récente appréciation des prix dans la plupart des actions peut donner pensive investisseurs conservateurs un peu de choc autocollant. Cela signifie-t-il que vous devez rester sur la touche, assis en espèces Pas nécessairement. Une stratégie conservatrice éprouvée est de vendre des puts contre des actions que vous aimez et serait un acheteur volontaire de, mais à un prix inférieur. En vendant (a. k.a. écrit) une mise à découvert mis sur un stock vous aimez vous acceptez d'acheter ce stock à un moment donné dans le futur à un prix connu en échange de la collecte de la prime aujourd'hui. Illustrons ceci avec un exemple. Plus tôt ce mois-ci General Electric (ticker GE) a rapporté des résultats qui ont laissé les investisseurs peu impressionnés et le stock vendu. Actuellement, vous pouvez acheter la société à 26,60 par action qui est inférieur à 17x gains et le rendement du dividende de plus de 3. Pas trop minable, mais vous pouvez faire encore mieux Vous pouvez vendre Septembre 2014 met à prix d'exercice de 25 pour plus de 1 Cela signifie que vous collectez près de 4 du prix de l'argent d'aujourd'hui que vous gardez à jamais pour l'obligation d'acheter le stock pour 25 entre maintenant et Septembre. Effectivement alors, vous pouvez obtenir d'acheter une des meilleures entreprises dans le monde pour un rabais important à son prix actuel. Quoi qu'il en soit, la prime que vous percevez est la vôtre. Cette stratégie fonctionne mieux avec les stocks que vous aimez vraiment et serait un propriétaire disposé, mais à un prix inférieur à celui qu'ils sont actuellement de négociation. Rappelez-vous cependant, en échange de la collecte de la prime, vous vous engagez à acheter le stock, donc vous ne devriez engager dans cette stratégie si vous êtes absolument prêt à acheter le stock à un prix donné et ont les fonds pour le faire. Ne jamais utiliser l'argent emprunté lors de l'écriture met. 9.2k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour reproduction Toutes les stratégies mentionnées précédemment peuvent fonctionner très bien. La clé est: 1. de les appliquer à la bonne situation du marché 2. de les gérer correctement 3. SORTIR AU BON TEMPS (je considère celui-ci comme la partie la plus importante du commerce) La bonne stratégie à la bonne situation Il ya beaucoup Des systèmes de négociation et des stratégies et vous devez décider quel jeu vous allez jouer. Vous pouvez jouer de façon directionnelle, vous pouvez être neutre, ou parier sur l'explosion de volatilité ou de contraction. Différentes stratégies doivent être appliquées à des stocks moins chers et coûteux. Toute grande stratégie appliquée dans la mauvaise situation ne fonctionnera pas et perdra de l'argent. Iron Condor (la combinaison de Short Call Vertical et Short Put Vertical) vendu sur certains solides indice (RUT, SPX). Iron Condor peut être un bon début (et aussi la stratégie I039ve a commencé avec). L'hypothèse est que les indices sont composés de nombreux stocks, donc ils ne sont pas aussi volatils que le stock particulier. Cet avantage peut être utilisé pour un jeu neutre. Chaque mois, vous écrivez l'écart d'appel et de mettre étendu avec delta 0,08 (30-40 jusqu'à expiration), gagner un crédit (essentiellement 100-160 contrat) et les laisser expirer. Si vous restez cohérent, vous pouvez accumuler des crédits et un taux de réussite relativement élevé 70-80. Vous pouvez améliorer les performances plus tard en filtrant des mois avec une faible volatilité, en fixant la cible de profit exacte et en arrêtant la perte pour toute la position ou pour chaque spread, en perçant dans la position (vendant l'écart d'écart indépendamment de la propagation de put en cas de déplacement directionnel) Peut le voir aussi court et long Strangle, qui vous donne des idées différentes pour des améliorations. Ensuite, vous pouvez jouer avec les ajustements et ainsi de suite. Vous apprécierez beaucoup d'amusement avec cette stratégie particulière, relativement sûre (taux élevé de victoire, perte limitée). Personnellement, j'ai passé plus de 2 ans se concentrer uniquement sur cette stratégie particulière. Une fois que vous maîtrisez les tartinades verticales et Condor de fer, vous vous rendrez compte que, avec une configuration légèrement différente, vous obtenez différentes stratégies basées sur le même principe de la prime de vente, mais appliquée dans une situation différente. 4k Vues middot Voir Upvotes middot Pas de reproduction Voici une liste de mes méthodes préférées. Note: cette liste contient des stratégies faciles à apprendre et à comprendre. Ea ch est moins risqué que le stock propriétaire. La plupart impliquent un risque limité. Pour les investisseurs qui ne sont pas familiers avec le jargon d'options, lisez nos termes d'options pour débutants et termes d'options intermédiaires. 1. Écriture d'appel couvert. En utilisant le stock que vous possédez déjà (ou acheter de nouvelles actions), vous vendez quelqu'un d'autre une option d'achat qui accorde à l'acheteur le droit d'acheter votre stock à un prix spécifié. Cela limite le potentiel de profit. Vous percevez une prime en espèces qui vous appartient, peu importe ce qui se passe. Cet argent réduit votre coût. Ainsi, si le stock diminue de prix, vous pouvez encourir une perte, mais vous êtes mieux lotis que si vous déteniez simplement les actions. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appel 2. Cash-secured écrit nu mis. Vendre une option de vente sur un stock que vous souhaitez posséder, en choisissant un prix d'exercice qui représente le prix que vous êtes prêt à payer pour le stock. Vous percevez une prime en espèces en contrepartie de l'acceptation d'une obligation d'acheter des actions en payant le prix d'exercice. Vous ne pouvez pas acheter le stock, mais si vous n'avez pas, vous conservez la prime comme un prix de consolation. Si vous conservez suffisamment de liquidités dans votre compte de courtage pour acheter les actions (si le propriétaire mis en place exerce la mise), alors vous êtes considéré comme cash-secured. Exemple: Vendre un AMZN juil. 50 mettre maintenir 5.000 en compte 3. Collier. Un collier est une position d'appel couverte, avec l'ajout d'un put. Le put agit comme une police d'assurance et de limiter les pertes à un montant minimal (mais ajustable). Les bénéfices sont également limités, mais les investisseurs conservateurs trouvent que c'est un bon compromis pour limiter les profits en contrepartie de pertes limitées. Exemple: Acheter 100 parts d'IBM Vendre un IBM Janvier 110 appeler Acheter un IBM Janvier 95 mettre 4. Credit spread. L'achat d'une option d'achat, et la vente d'une autre. Ou l'achat d'une option de vente, et la vente d'une autre. Les deux options ont la même expiration. Son appelé un écart de crédit parce que l'investisseur recueille de l'argent pour le commerce. Ainsi, l'option à prix plus élevé est vendue, et un moins cher, plus loin de l'option de l'argent est acheté. Cette stratégie a un biais de marché (écart d'appel est baissier et mis spread est haussier) avec des bénéfices limités et des pertes limitées. Exemple: Acheter 5 JNJ Juillet 60 appels Vendre 5 JNJ Juillet 55 appels ou Acheter 5 SPY Avr 78 met Sell 5 SPY Avr 80 met 5. Condor de fer. Une position qui se compose d'un spread de crédit d'appel et d'un spread de crédit mis. Encore une fois, les gains et les pertes sont limités. Exemple: Acheter 2 appels SPX mai 880 Vendre 2 appels SPX mai 860 et acheter 2 SPX mai 740 met Sell 2 SPX mai 760 met 6. Diagonal (ou double diagonale) propagation. Il s'agit de spreads dans lesquels les options ont des prix d'exercice différents et des dates d'expiration différentes. 1. L'option achetée expire plus tard que l'option vendue 2. L'option achetée est plus loin de l'argent que l'option vendue Exemple: Acheter 7 XOM Nov 80 appels Vendre 7 XOM Oct 75 appels C'est une diagonale ou acheter 7 XOM Nov 60 puts Sell 7 XOM Oct 65 puts Ceci est un spread diagonal Si vous possédez les deux positions en même temps, c'est une double diagonale. 1k Vues middot View Upvotes middot Not for Reproduction Initialement, j'étais incliné vers la stratégie ironclad mais en ce moment je suis biaisé vers Strangle i. e Long Strange. Bien que nous appelons strangle long comme strangle, mais il est faux cause il ya une différence entre étranglement court et strangle long. Les spreads de courte durée sont utilisés lorsqu'une faible volatilité est attendue du cours des actions sous-jacentes. Strangle court a la perte illimitée de potentiel et des bénéfices limités, tandis que Long Strangle a un potentiel de profit illimité et des pertes limitées. Lequel vous choisirez Mais nos chaînes récentes de nouvelles fondamentales comme la démonetisation, l'élection américaine a monté en flèche la volatilité de contrer les uns les autres. C'est une stratégie d'options neutres qui signifie qu'il ne fait pas parier sur la direction du marché. Il fait le pari que la volatilité du marché à court terme, c'est-à-dire soit il sera haussier ou baissier. Voici la configuration commerciale - Nous achetons une option de vente légèrement OTM (hors de l'argent) et une option d'achat légèrement OTM du même stock sous-jacent et la date d'expiration. Achetez 1 OTM Call Buy 1 OTM Put Lorsque le cours des actions sous-jacent se déplace brusquement vers le haut ou vers le bas à l'expiration, nous obtenons des bénéfices énormes. Pour les commerçants novices, permettez-moi d'inventer un terme, Point de rentabilité, c'est-à-dire le prix de marché que l'actif sous-jacent (indices ou actions) doit atteindre pour rendre l'achat d'option ou le vendeur rentable. Pour l'acheteur d'options, c'est le prix de grève payé pour l'achat de l'option. Pour le vendeur d'options, il s'agit du prix de grève - Prime payée pour l'achat de l'option. Il y a donc deux points d'équilibre pour la stratégie à long étranglement. Donc, nous nous produisons la perte si le prix des actifs sous-jacents ne se déplace pas La perte maximale est la prime payée lors de l'achat des options. Voici un exemple pratique pour le dire clairement - je parie sur NIFTY (indice du marché indien) ne restera pas entre la gamme de 79508050 au moment de l'expiration des options. Ne vous embêtez pas à copier l'image ci-dessus à n'importe où sauf si vous voulez obtenir poursuivi et il ne sera pas DMCA. Supposons, NIFTYs trading actuellement à 8.000. Achetaient des options d'achat de NIFTY 8050 i. e NIFTY DEC 8050 CE et achetant des options de vente de NIFTY 7950 c'est-à-dire NIFTY DEC 7950 PE. Rappelez-vous, si nous achetons 1 lot, nous obtiendrons 75. 8050 CE et 7950 PE aura prix d'exercice différents, mais vous devez vous assurer d'investir la même quantité de capital pour rester impartial. Disons que nous avons investi 7 500 sur chacun, donc 15 000 au total. Si au moment de l'expiration NIFTY commerces à 8000, les deux expirera vaut moins et notre perte maximale de 15.000 frappera. Si au moment de l'expiration NIFTY fait un fort mouvement et commerces à 8100 à l'expiration, alors nos options de vente, c'est-à-DEC 7950 PE deviennent sans valeur, mais nos options d'appel sera d'avoir un énorme bénéfice, supposons 25.000 est DEC 8050 CE expiration valeur. Par conséquent, le bénéfice net est de 25 000 - 15 000 10 000 Nous ne calculons pas les commissions de courtage et autres dans les équations ci-dessus. Que faire si vous voulez parier sur NIFTY restera entre la gamme de 79508050 au moment de l'expiration des options. Thats quand l'étranglement court vient utile Ce qui vient ensuite est l'optimisation à la probabilité de profit et l'optimisation pour maximiser la valeur de la quantité rentable. Quel devrait être le prix d'exercice approprié Ce qui devrait être approprié de l'argent mis et la position d'appel. Il y a beaucoup de théories. Voici un que j'ai discuté Amit Ghosh039s réponse à Comment risqué est-il de vendre une option étrangler avec un delta de 16 sur les deux côtés Si vous souhaitez vous joindre à un groupe et discuter de votre stratégie, rejoignez nos commerçants flock canal ici. J'écris à amitghosh. net. Toutes mes pensées sont soigneusement conçues là :) 4k Vues middot Voir Upvotes middot Pas pour ReproductionHow I Successfully Trade Options hebdomadaires pour le revenu Les options hebdomadaires sont devenus un stalwart parmi les commerçants d'options. Malheureusement, mais prévisible, la plupart des commerçants les utilisent pour la spéculation pure. Comme la plupart d'entre vous le savent, je traite principalement des stratégies de vente d'options à forte probabilité. Ainsi, l'avantage d'avoir un marché nouveau et croissant de spéculateurs est que nous avons la capacité de prendre l'autre côté de leur métier. J'aime utiliser l'analogie du casino. Les spéculateurs (acheteurs d'options) sont les joueurs et nous (vendeurs d'options) sommes le casino. Et tout le monde sait, sur le long terme, le casino gagne toujours. Pourquoi parce que les probabilités sont écrasantement de notre côté. Jusqu'à présent, mon approche statistique des options hebdomadaires a bien fonctionné. J'ai présenté un nouveau portefeuille (nous avons actuellement 4) pour les abonnés Options Advantage à la fin de Février et jusqu'à présent, le rendement sur le capital a été légèrement plus de 25. Im sûr certains d'entre vous peut-être demander, ce sont des options hebdomadaires. Eh bien, en 2005, le Chicago Board Options Exchange introduit hebdomadaires au public. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, il n'était pas jusqu'en 2009 que le volume du produit en plein essor a décollé. Maintenant hebdomadaires sont devenus l'un des produits les plus populaires de négociation du marché a à offrir. Alors, comment puis-je utiliser les options hebdomadaires que je commence en définissant mon panier d'actions. Heureusement, la recherche ne prend pas trop de temps considérant hebdomadaires sont limitées aux produits plus hautement liquides comme SPY, QQQ, DIA et similaires. Ma préférence est d'utiliser le SampP 500 ETF, SPY. C'est un produit hautement liquide et Im complètement à l'aise avec le riskreturn SPY offre. Plus important encore, je ne suis pas exposé à la volatilité causée par des événements imprévus nouvelles qui peuvent être préjudiciables à un prix des actions individuelles et à son tour, ma position des options. Une fois Ive décidé sur mon sous-jacent. Dans mon cas SPY, je commence à prendre les mêmes étapes que j'utilise lors de la vente des options mensuelles. Je surveille quotidiennement le dépassement de la lecture du SPY à l'aide d'un simple indicateur connu sous le nom de RSI. Et je l'utilise sur plusieurs périodes (2), (3) et (5). Cela me donne une image plus précise quant à la façon dont la sur-achat ou la survie SPY est à court terme. Simplement dit, RSI mesure comment la sur-achat ou la survente d'un stock ou ETF est sur une base quotidienne. Une lecture au-dessus de 80 signifie que l'actif est sur-acheté, en dessous de 20 signifie que l'actif est survendu. Encore une fois, je regarde RSI sur une base quotidienne et d'attendre patiemment pour SPY de se déplacer dans un extrême overboughtoversold état. Une fois une lecture extrême frappe, je fais un métier. Il faut souligner que juste parce que les options que j'utilise sont appelés Weeklys, ne signifie pas que je les échange sur une base hebdomadaire. Tout comme mes autres stratégies à haute probabilité je vais seulement faire des métiers qui ont un sens. Comme toujours, je laisse les métiers venir à moi et ne pas forcer un commerce juste pour le bien de faire un métier. Je sais que cela peut sembler évident, mais d'autres services offrent métiers parce qu'ils promettent un nombre spécifique de métiers sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela n'a pas de sens, et n'est pas une approche durable et plus important, rentable. Bon, alors disons SPY pousse dans un état de surcompté comme l'ETF a fait le 2 avril. Une fois, nous voyons une confirmation qu'une lecture extrême s'est produite nous voulons se faner la tendance à court terme courante parce que l'histoire nous indique quand une extrémité à court terme frappe un sursis à court terme est droit autour du coin. Dans notre cas, nous utiliserions un spread d'appel d'ours. Une marge d'appel d'ours fonctionne mieux lorsque le marché se déplace plus bas, mais travaille également dans un marché plat à légèrement plus élevé. Et c'est là que l'analogie de casino entre en jeu. Rappelez-vous, la plupart des commerçants utilisant hebdomadaires sont des spéculateurs visant les clôtures. Ils veulent prendre un petit investissement et faire des rendements exponentiels. Jetez un oeil à la chaîne d'options ci-dessous. Je veux me concentrer sur les pourcentages dans la colonne de gauche. Sachant que SPY est actuellement en négociation pour environ 182 Je peux vendre des options avec une probabilité de succès de plus de 85 et apporter un retour de 6,9. Si je baisser ma probabilité de succès, je peux apporter encore plus de prime, ce qui augmente mon retour. Cela dépend vraiment de la quantité de risque que vous êtes prêt à prendre. Je préfère 80 ou plus. Prenez la grève Apr14 187. Il a une probabilité de succès (Prob. OTM) de 85,97. Ce sont des chances incroyables quand vous considérez le spéculateur (le joueur) a moins de 15 chances de succès. C'est un concept simple qui, pour une raison quelconque, pas beaucoup d'investisseurs sont conscients. Un système simple pour gagner près de 9 sur 10 métiers. Les investisseurs réguliers rêvent de ces types d'opportunités, mais peu croient qu'ils sont réels. Comme les dragons, l'idée de faire de l'argent sur près de 9-out-10 métiers semble la substance de la légende ou si réel, réservé exclusivement pour les commerçants slickest marchés. Pourtant, c'est très réel. Et facilement à la portée des investisseurs réguliers. Vous pouvez apprendre tout sur cette stratégie simple et sécuritaire et les trois prochains métiers se profilant en ce moment en cliquant sur ce lien ici. Tuez votre propre dragon Allez-y maintenant. La plupart des investisseurs font l'erreur de suivre toutes les nouvelles, ou de prêter attention à des dizaines d'indicateurs, d'indices, de repères et de règles d'investissement. Mais l'analyste des options et des revenus Andy Crowder prête attention à juste une seule information pour construire ses métiers. Et il a un ratio de victoire de plus de 90. C'est à peu près aussi proche que cela devient parfait dans le monde de l'investissement. Andy a mis en place un rapport détaillé sur la façon d'utiliser cet indicateur simple pour faire vos propres métiers réussies. 8220My plan de jeu pour l'année Ahead8221 Si vous avez raté les dernières options de Andy Crowder8217s webinar8230 don8217t s'inquiéter. We8217ve a téléchargé un enregistrement complet à la demande de l'événement sur notre site. Au cours de cette vidéo, vous découvrirez exactement comment planifier he8217s pour faire des profits constants quelle que soit la direction du marché se déplace. En incluant, les métiers libres spécifiques à l'action que vous pouvez exécuter immédiatement et les gains que vous pouvez gagner dans une question de semaines You8217ll aussi obtenir sa présentation entière, y compris la séance animée QampA. Les vidéos et les cours des options peuvent fonctionner jusqu'à 999, mais cette présentation de 60 minutes est GRATUITE. Revenu et prospérité Offre de prêt La prospérité est conçue pour vous aider à rechercher les occasions de revenu les plus sûres et à découvrir un monde entier de placements de dividendes. Ce bulletin gratuit a une focalisation au laser sur une seule question et une seule question: comment les investisseurs proches ou en retraite peuvent-ils générer plus de revenus. Chaque jour, vous recevrez notre meilleure idée d'investissement - déséquilibrée vers un revenu sûr - mais incluant également des occasions moins connues de faire croître votre richesse tout en la gardant hors de danger. PublicationsUltimate Options Trading Experience Le propriétaire, Kim Klaiman, doit être l'une des personnes les plus compétents dans le domaine, mais il parvient à rester humble. Son intégrité personnelle est évidente et joue un rôle important dans la valeur de ce service. Une des seules personnes que j'ai trouvé sur le net qui fait vraiment des métiers. Les remplissages sont des remplissages réels, les métiers sont des métiers réels, pas seulement des théories comme la plupart des services. Kim est extrêmement bien informé. Au cours des 12 derniers mois, ma compréhension du négoce d'options, des Grecs, de la valeur extrinsèque extrinsèque, de la volatilité implicite, etc. ont considérablement augmenté grâce à SO et Kim. Tous les échanges sont discutés et documentés. J'ai appris beaucoup plus de SO que partout ailleurs pour les métiers événementiels comme les gains à cheval. La valeur éducative de SO dépasse de loin le prix d'admission. Il ya beaucoup de gens intelligents dans la communauté. Ive été avec SO depuis le début. Son responsable de mon succès commercial. C'était vraiment une décision changeante. Sans SO, je n'aurais jamais appris ce que j'ai appris et je lui donne crédit dans le commerçant je suis devenu. Une des choses qui distingue Kim d'autres est que chacun des métiers sont réels pas hypothétiques. Ainsi, son succès commercial devient votre commerce avec succès, car il n'ya aucune raison que vous ne peut pas correspondre à ses métiers. En trois mois, j'ai trouvé que c'est le meilleur service d'investissement qui éduque les gens sur la façon de faire le commerce d'options. Kim (le propriétaire et l'éditeur) est très bien informé sur les différentes stratégies de négociation d'options. Les méthodes de négociation sont claires, complètes et bien expliquées pour tous les niveaux de compétence. Les transactions à venir sont discutées et disséquées, les entrées optimales et les sorties sont déterminées. Les opérations exécutées sont surveillées et analysées. Zéro-somme est une situation dans la théorie des jeux dans laquelle un gain de personnes est équivalent à une autre perte, de sorte que le changement net de richesse ou d'avantage est nul. Un jeu à somme nulle peut avoir deux joueurs ou des millions de participants. La négociation d'options est considérée par beaucoup un jeu de somme nulle. Mais est-ce vraiment un jeu à somme nulle By Kim, mercredi à 05:53 PM 2016 marque notre première année comme un service public. Nous avons eu une bonne année dans l'ensemble. Nous avons clôturé 127 transactions en 2016. Le portefeuille modèle a généré 40,1 gains composés sur l'ensemble du compte en fonction de l'allocation 10. Le ratio gagnant était assez constant autour de 66. Nous avons eu trois mois de perdre en 2016. Par Kim, mercredi à 03h15 La fin de 2016 pourrait bien avoir vu des dépenses de consommation élevées et un faible taux de chômage, mais il ya des préoccupations pour 2017. Le peuple du Royaume-Uni a voté pour leur nation à sortir de l'Union européenne - un mouvement connu sous le nom Brexit. Et le monde attend avec des vues différentes pour voir l'impact. L'infographie suivante décrit les faits sur la volatilité implicite, d'où vient-elle et comment calculer la volatilité implicite. La volatilité implicite est une volatilité estimée du prix des titres. Il est très utile dans le calcul de la probabilité et est utilisé pour ajuster le contrôle des risques et les métiers de déclenchement. Par Kim, le 3 janvier Comment un commerçant comme vous déciderait de faire des exercices précoce Dites que vous avez acheté des appels quand ils faisaient du commerce dans la gamme de 1,0 - gt 2,5, maintenant sous-jacent a augmenté de sorte que les appels de commerce bid-ask à 4,0 4,8 et il ya forte Possibilité d'aller plus haut. Supposons également dans un autre cas qu'ils commercent dans la plage de 6,0 à 7,0. Par MarkWolfinger, 2 janvier Un renversement de risque est une stratégie qui consiste à vendre un put et à acheter un appel avec le même mois d'expiration. Cela est également connu comme un renversement de risque haussier. Un renversement de risque baissier impliquerait la vente d'un appel et l'achat d'un put. Aujourd'hui allaient examiner le renversement de risque haussier. Par Kim, 12 décembre 2016 Im souvent demandé par les commerçants d'options novice ce qui est la meilleure stratégie d'options. La réponse est qu'il n'y a pas une telle chose la meilleure stratégie d'options. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients. Chaque stratégie fonctionnera le mieux dans certaines conditions de marché et aucune stratégie ne fonctionnera dans toutes les conditions du marché. Par Kim, Novembre 26, 2016 Options intrinsèquement ont été rencontrés avec beaucoup de spéculation, et toute personne qui les trades sait cela. Beaucoup de banquiers et de conseillers financiers évitent les options en raison de leur risque potentiel. Sont-ils corrects en faisant ainsi je ne crois pas qu'ils sont. Les options lorsqu'elles sont utilisées correctement peuvent fournir de meilleurs rendements annuels qu'une méthode traditionnelle d'achat et de détention. Par Kim, 23 novembre 2016 Lire autant que possible sur le commerce nous aide toujours à nous améliorer et à devenir de meilleurs traders. Im heureux de partager certains des meilleurs articles commerciaux, podcasts et vidéos de certains de mes commerçants préférés, les blogueurs et les éducateurs. Si vous avez trouvé un article intéressant s'il vous plaît le partager dans la section commentaires. Par Kim, 19 novembre 2016 Momentum est un phénomène qui tend à laisser les universitaires se gratter la tête comme il ne devrait pas vraiment exister dans un monde de marchés parfaitement efficaces. Pourtant, pendant 100 ans, une approche quantitative fondée sur des règles simples aurait fourni l'occasion de gagner des rendements accrus avec une volatilité et des tirages réduits par rapport à une approche d'achat et de maintien. Par Jesse, le 15 novembre 2016