Support Documentation Trading Blox inclut une documentation complète et complète dans les formats suivants: Windows HTML Help Format pour un accès rapide directement à partir de l'application Trading Blox elle-même. Pendant que vous utilisez Trading Blox, appuyez sur la touche F1 pour accéder à la section des fonctions Trading Blox que vous consultez actuellement. Appuyez ici pour télécharger le Guide de l'utilisateur de Trading Blox User8217s Cliquez ici pour télécharger le Guide de Blox Builder8217s Adobe PDF Format pour une version optimisée d'impression du Guide de User8217s. Nous fournissons un document au format Adobe PDF qui a été spécialement conçu pour l'impression. Appuyez ici pour ouvrir le Guide de trading Blox User8217s Cliquez ici pour ouvrir le Guide de Blox Builder8217s Format HTML Le manuel complet est disponible en ligne afin que vous puissiez voir toutes les fonctionnalités de Trading Blox en détail sans avoir à télécharger de documents. 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Trading Recipes offre une grande communauté de soutien avec une base d'utilisateurs fanatiquement fidèle.8221 TurtleTrader L'entretien suivant est entre TurtleTrader et logiciel Trading Recipes. Q: Pouvez-vous élaborer sur les capacités de gestion de l'argent de Trading Recipes A: Les capacités de gestion de l'argent sont ce qui distingue Trading Recipes (TR) en dehors des autres logiciels. Nous croyons que TR offre les outils de gestion de l'argent les plus flexibles disponibles. L'objectif de programme8217s est de vous aider à développer un système de négociation réussie et utilisable en vous permettant de comparer une grande variété de trading, positionnement de dimensionnement, la gestion de l'argent, et les stratégies de portefeuille avant de risquer de l'argent réel sur le marché. Les commerçants intelligents gèrent le risque, et c'est ce que TR vous permet de faire. Il vous permet de vous apprendre comment gérer les risques afin que vous puissiez atteindre vos objectifs rapidement et en toute sécurité. En vous permettant de quantifier et de gérer vos risques, il vous permet de développer des systèmes de négociation qui correspondent à votre propre appétit de risque et de récompense. Q: Est-TR un outil pour les commerçants professionnels seulement, ou de nouveaux commerçants l'utiliser aussi bien A: TR n'est pas spécifiquement orienté vers le commerçant professionnel, bien que quelques commerçants bien connus et gestionnaires de l'argent professionnel l'utiliser. Il est également un outil pour ceux qui veulent devenir des professionnels et pour ceux qui veulent apprendre à utiliser le commerce pour devenir plus autonome. Q: Comment fonctionnent les recettes de négociation A: TR est un outil logiciel basé sur la langue pour développer, tester et commercialiser des systèmes de négociation mécaniques basés sur des règles. Il dispose d'une conception modulaire qui vous encourage à décomposer vos règles commerciales en petites tâches de programmation gérable. Par exemple, TR a des zones distinctes pour définir vos indicateurs et valeurs, pour définir comment vous allez entrer dans un métier, pour définir comment gérer et quitter un commerce ouvert, et pour définir vos règles de gestion de l'argent. Le langage de programmation TR8217s réduit le temps de développement lorsque les utilisateurs construisent leurs systèmes. Par exemple, pour saisir (dans la colonne 1) une moyenne mobile simple des 20 derniers cours de clôture, un utilisateur TR devrait simplement écrire: COL1 SMACLOSE, 20 Pour aller longtemps si hier8217s fermer était plus grand que la valeur dans la colonne 3 hier, un TR L'utilisateur écrirait: IF CLOSE1 gt COL31 ENSEMBLE BUYOPEN D'autres fonctionnalités de TR comprennent des rapports, un affichage en format tableur des valeurs utilisées dans vos systèmes de négociation, de nombreux indicateurs préemballés et la capacité de traiter de nombreux formats de données commerciales différentes. Q: Pouvez-vous me dire plus sur ses capacités de gestion de l'argent A: Non seulement une stratégie de gestion de l'argent bien conçue peut vous sauver de la ruine financière, mais elle peut également turbocharg la performance de votre système. TR vous permet d'effectuer une analyse étendue what-if pour aider à atteindre ces deux objectifs. Disons qu'un secteur particulier (actions ou contrats à terme) devient chaud et que votre système veut tout à coup commencer à ajouter beaucoup de postes dans ce secteur. Comme votre système ajoute de plus en plus de positions dans ce secteur, votre portefeuille devient trop équilibré avec le risque du secteur. Vous pourriez concevoir de se retrouver avec un portefeuille fortement corrélé composé de, par exemple, trop de céréales ou des stocks de biotechnologie. Si ce secteur se retourne contre vous, le retrait pourrait être sévère. Donc, vous avez besoin d'une sorte de mécanisme de protection contre ce type de risque. Comment TR implémente-t-il un tel contrôle Avec un mot-clé: GROUPRISK. Lorsqu'une transaction est présentée à TR pour une éventuelle entrée, TR détermine à quel stock ou secteur de marchandises le commerce appartient. Via GROUPRISK, TR peut restituer le montant total de la réduction des capitaux propres si toutes les positions ouvertes dans ce secteur étaient arrêtées. Ainsi, alors que vous négociez de multiples marchés sur plusieurs systèmes, TR surveille constamment le risque que vous avez accumulé dans divers secteurs. GROUPRISK est un exemple de nombreux mots-clés et concepts de gestion de l'argent disponibles en TR. Le programme vous permet de gérer le risque et le capital sur la base de toute combinaison de: Actions disponibles au moment de chaque nouvelle activité. Montant du risque et nombre de positions sur l'ensemble du portefeuille. Montant du risque et nombre de postes dans un système. Montant du risque et nombre de postes dans un secteur. Montant du risque et nombre de positions pour un stock ou un futur donné. Montant du risque et nombre de positions pour les longs métiers. Montant du risque et nombre de postes pour les métiers à court terme. Montant du risque et des autres paramètres pour une opération considérée. Capital de démarrage et date de début. Volatilité actuelle du marché. Q: Où puis-je obtenir plus d'informations sur les recettes de négociation A: Merci pour l'occasion de parler de TR Vous pouvez trouver notre site Web à tradingrecipes. Tous les clients de TurtleTrader ont droit à 10 sur le nouveau prix d'achat de Trading Recipes. Cela s'applique uniquement aux nouveaux achats de logiciels de Recettes commerciales commençant le 5 mars 2003. Veuillez contacter TR directement pour cette offre. Gardez à l'esprit que, si Trading Recipes est un excellent outil logiciel, vous avez encore besoin d'un système de trading et planifiez de capitaliser pleinement sur elle. C'est notre rôle. Tendance Suivre les produits Michael Covel Tendance Suivre les produits copier 1996-17 Trend Followtrade Tous droits réservés Contact Trend Followtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sont des marques de commerce de Trend Following. Les autres marques de commerce et marques de service apparaissant sur le réseau de sites Tendance Suivante peuvent appartenir à Tendance Suivante ou à d'autres parties, y compris à des tiers non affiliés à Tendance Suivante. Les articles et les informations contenus dans le réseau Trend After Trade ne peuvent être copiés, réimprimés ou redistribués sans la permission écrite de Michael Covel et / ou de Trend Following (mais une autorisation écrite est accordée facilement et généralement). Le but de ce site est d'encourager le libre échange d'idées entre les investissements, les risques, l'économie, la psychologie, le comportement humain, l'esprit d'entreprise et l'innovation. Le contenu intégral de ce site Web est basé sur les opinions de Michael Covel, sauf indication contraire. Les articles individuels sont basés sur les opinions de l'auteur respectif, qui peut conserver le droit d'auteur comme noté. 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J'ai pris un congé sabbatique de travail en octobre pour apprendre par moi-même, n'ayant pas été là où l'analyse technique depuis le début de 1982. Le représentant de Singapour pour Compu-Trac est arrivé en arrière en Indonésie donc je l'aidais ici. C'est à partir de ce lien que j'ai appris à connaître des gens au bureau de Drexel Burnham Lamberts à Singapour. Ils étaient un tas de gars très gentils et le bureau avait un problème de configuration de l'ordinateur pour télécharger des données de Commodity Systems, Inc. aux États-Unis. Ils me demandaient pourquoi je n'allais pas à Chicago. Ils me disaient que je devais aller me donner un coup de journal. Vous voyez, à cette époque, Richard Dennis et Bill Eckhardt avaient publié des annonces pour les commerçants stagiaires pour le programme Tortues. Je lui ai réfléchi, mais parce que je n'étais pas en mesure de déménager à Chicago, cela ne m'a jamais dérangé de postuler. Six mois après mon congé sabbatique, on m'a proposé un emploi chez Drexel, que j'ai repris. Depuis lors, j'ai toujours été curieux de la méthode de commercialisation de la tortue. Pas un secret bien gardé Les Tortues ont juré de garder le secret. Alors que la méthode Turtle semblait être un secret bien gardé, ce n'était en fait pas. La sortie des canaux a connu une popularité croissante dans les années 80. Il en va de même des risques ajustés par la volatilité. Dans la fin de Bruce Babcock Jrs 1989 livre, Le Dow Jones-Irwin Guide des systèmes de négociation, des morceaux de ce qui pourrait être les méthodes de commercialisation de la tortue sous une forme ou une autre ont été dispersés dans les pages. Toutes ces connaissances étaient bien connues du marché. Mais pendant que j'entendais parler des succès des tortues, je n'ai jamais su que leur méthode était déjà sur le marché. J'étais toujours à la recherche d'elle. Je suis finalement allé à Chicago en 1986. Je suis allé pas pour n'importe quel programme de tortue mais pour l'orientation d'entreprise qui m'a pris à New York, à Chicago et à Tokyo un an après que je me suis joint Marchés de capitaux de Merrill Lynch. C'était quelque chose que j'ai fait pendant ce voyage qui a eu un grand impact sur mon apprentissage. Je suis allé aux librairies autour de la Chicago Board of Trade et acheté tous les livres de négociation que je pouvais porter. Une fois à la maison, j'ai commandé plus de livres de Traders Press Inc. par la poste. Les bons et souvent moins connus livres commerciaux étaient difficiles à trouver dans les librairies de Singapour dans les années 1980. Je ne me souvenais pas si j'avais acheté ce livre à Chicago ou à Traders Press. Où que ce soit, j'ai eu la chance d'avoir acheté le livre Reminiscences Of A Stock Operator, publié pour la première fois en 1923. C'était en fait une biographie de Jesse Livermore, l'un des spéculateurs les plus respectés de tous les temps. J'ai été tellement fasciné par ce livre que j'ai inclus beaucoup de citations de sagesse de lui dans les commentaires quotidiens de fermeture du marché que j'écrivais. J'ai écrit les commentaires Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds et Eurodollar à terme. Ces commentaires quotidiens ont été envoyés par télex à des clients asiatiques de Merrill Lynchs. Maintenant vous pouvez vous demander ce que ce livre a à faire avec la méthode Turtle. À mon avis, il a beaucoup à faire, même si je ne savais pas au départ. Avancez rapidement votre horloge dix-sept ans à avril 2003. Les tortues ont révélé leurs secrets Ce mois-ci, j'ai été pointé sur le site originalturtles. org. Il s'agissait d'un nouveau site Web où les Règles de vente des Tortues originales revendiquées ont été révélées par Curtis Faith, l'une des Tortues de première classe en décembre 1983. Avant cela, je connaissais déjà les règles d'entrée de 20 jours et de sortie de 10 jours qui étaient basées Sur le travail de Richard Donchians. Je connaissais aussi True Range et Average True Range de J. Willes Wilder Jrs 1978 livre, New Concepts in Technical Trading Systems. Et sans oublier Bruce Babcocks utilisation de moyenne True Range comme arrêts. Ce que je ne savais pas, c'était comment ils ont été mis ensemble pour former les règles de négociation de tortue. Ma plus importante découverte Et maintenant la plus importante de ma découverte - la combinaison de ces parties a abouti à ce que j'appellerais l'actualisation de tout ce que Jesse Livermore a écrit dans son livre de 1923 dans un système commercial complet C'est ce que la méthode Turtle a été pour moi - une actualisation en 1983 d'un livre de 1923. Je veux dire que je pourrais les raconter. Je ne savais certainement pas si Richard Dennis voulait cela, mais je pouvais ressentir la ressemblance, ou plutôt l'expérience de Livermores, en s'infiltrant dans la méthodologie de la tortue. C'est ainsi que vingt ans plus tard, j'ai fini par apprendre la méthode de la tortue après tout. Mais l'expérience de Livermores était déjà disponible pendant quatre-vingts ans, donc ce qui était vingt ans. C'est toujours mieux d'être en retard puis jamais. Naturellement, j'ai donné le Turtle Trading Rules une vérification approfondie. Le système de commerce de tortue Le système de commerce de tortue était un système commercial complet. Ses règles couvraient tous les aspects du commerce et ne laissaient aucune décision aux caprices subjectifs du commerçant. Il avait toutes les composantes d'un système commercial complet. Cette citation est tirée du publié The Original Turtles Trading Rules sur le site OriginalTurtles. org. Je suis d'accord avec ça. Il est en outre indiqué qu'il couvre chacune des décisions suivantes nécessaires pour le succès de la négociation: 1) Marchés Que pour acheter ou vendre 2) Position Mesure Combien acheter ou vendre 3) Entrées Quand acheter ou vendre 4) Arrêts Quand sortir D'une position perdante 5) Sorties Quand sortir d'une position gagnante 6) Tactiques Comment acheter ou vendre Pour cet article, je vais sauter les composants un et six. Je vais couvrir les quatre autres. Non pas que je ne les trouve pas importants, mais le choix des marchés au commerce est important, surtout que le système de négociation de la tortue est un système de suivi des tendances et pas un tactique de système de marché de type, vous apprendrez cela à travers l'expérience. Je n'expliquerai pas non plus les détails des règles et les mathématiques derrière le calcul. Vous pouvez les trouver dans les règles publiées et nous vous encourageons fortement à télécharger les règles du site Web mentionné ci-dessus. Modifié: Les règles en format pdf étaient disponibles pour téléchargement gratuit mais pas plus. Le site Web n'est plus hébergé seul et fait maintenant partie d'un site Web commercial. Un don obligatoire est maintenant requis pour soutenir cette infrastructure de site Web commercial. Je pense que cela va à l'encontre de l'objectif visé du Free Rules Project qui a le soutien de Richard Dennis. Voici une citation d'un téléchargement antérieur des règles: L'Original du Projet des Règles Gratuites. Ce projet a fait ses preuves dans diverses discussions entre quelques-unes des tortues d'origine, Richard Dennis, et d'autres concernant la vente des règles du système de négociation de tortues par une ancienne tortue et, par la suite, sur un site Web par un non-commerçant. Il a culminé dans ce document, qui divulgue les Règles de Trading Original Turtle dans leur intégralité, gratuitement. Les règles de tortue dans TradeStation 2000i Il ya deux systèmes de commerce de tortue qui sont appelés système 1 et système 2. J'ai codé les deux systèmes dans les indicateurs TradeStation et signauxsystem. Dans les exemples qui suivent, je vais les utiliser pour illustration. Il ya deux fonctionnalités que je n'ai pas programmé. Ils sont: 1) Pyramide de la 4ème unité 2) Alternative Stratégie Stop Whipsaw EasyLanguage n'a pas une fonctionnalité pour récupérer les prix d'entrée de toutes les positions respectives de la pyramide. Il ne permet que le premier prix d'entrée de toute stratégie d'entrée pyramidale à l'aide de la commande EntryPrice et le prix d'entrée moyen de toutes les entrées pyramidales à l'aide de la commande AvgEntryPrice. En tant que tel, je dois faire le calcul vers l'arrière pour dériver les prix d'entrée pyramide ultérieure. Il y a certaines situations d'entrée où il n'est pas possible de calculer le prix d'entrée de la 3 ème unité, par exemple lorsque les 2 ème et 3 ème unités ont été entrées le même jour (en utilisant des données historiques quotidiennes pour les essais). Alors que les prix d'entrée peuvent être supposés en utilisant les règles pyramide N, ce n'est jamais une bonne pratique. Sans méthode fiable de calcul du prix d'entrée de la 3 ème unité, il n'est pas possible d'entrer dans la 4 ème unité. Donc, je programme seulement les codes à la pyramide jusqu'à un maximum de 3 unités seulement. Le N Alternatif Whipsaw Stop est trop petit pour un bon test sur les données historiques quotidiennes. Mis à part, l'autre partie difficile est de coder le dernier filtre de perte de commerce. Ainsi, dans le processus j'ai programmé quatre indicateurs pour montrer les propriétés de tous les métiers théoriques pour me guider. Voir la figure 1. Les quatre indicateurs sont: 1) Le premier montre les canaux de 20 jours comme des points bleus. Les sorties 2N-stop et 10-day sont des points rouges. Ces points sont superposés sur le tableau des prix pour donner une représentation visuelle de tous les métiers théoriques (pas de pyramide). 2) La seconde montre le profitloss de position non réalisé et réalisé de tous les métiers théoriques basés sur 1 taille de position contractuelle. 3) Le troisième montre la position sur le marché de tous les métiers théoriques. 4) Le quatrième montre les N valeurs à partir desquelles le N du jour précédant l'entrée d'une position est saisi et utilisé pour toute la durée de la position pour le calcul du 2N-stop et du profit N. Position Sizing Combien pour acheter ou vendre La taille de la position ou de l'unité plutôt, est basé sur un concept appelé N. N est la distance de prix d'un Average True Range des 20 derniers jours. Le calcul des tortues diffère de la méthode normale de la moyenne où vous additionnez les 20 derniers jours et divisez ce total par 20 pour obtenir le nombre moyen. Au lieu de cela, la méthode Turtles utilise ce qu'on appelle communément la méthode de lissage Wilders. Wilder a expliqué dans son livre New Concepts de 1978 que cette méthode de calcul de la moyenne permet d'économiser la quantité de travail requise pour le calcul manuel. Rappelez-vous maintenant en 1978, les ordinateurs personnels n'étaient pas encore courante. Sa méthode de calcul de la moyenne lorsque appliquée aux Turtles N est de multiplier les jours précédents N par 19, d'ajouter à cette valeur aujourd'hui True Range et ensuite diviser le total par 20. Cette méthode a l'avantage qu'il est un peu pondéré, c'est-à-dire Changements plus rapides à un comportement plus récent des prix encore doesnt swing aussi sauvagement que la méthode normale de la moyenne. Voir Fig. 2. Puisque la valeur en dollars de N représente 1 de l'équité du compte, donc ce concept a normalisé la volatilité sur différents marchés. Un marché avec une volatilité plus élevée aura une plus grande valeur de N et de dollar donc une taille plus petite de position tandis que la volatilité basse produit une plus petite valeur de N et de dollar donc une taille de position plus grande. S'il vous plaît se référer aux règles publiées Tortues pour une explication détaillée si vous ne comprenez pas cela. Entrées Quand acheter ou vendre Il ya deux systèmes. Les deux sont des systèmes de dérivation de canaux. Le système 1 est à plus court terme sur la base d'une évasion de 20 jours alors que le système 2 est à plus long terme sur la base d'une évasion de 55 jours. Très brièvement, le système 1 serait long sur une pause au-dessus de la haute de 20 jours ou aller court sur une pause en dessous de la baisse de 20 jours. Le système 2 serait long ou court sur une rupture du maximum de 55 jours ou de 55 jours respectivement. Dans le système 1, il existe une règle de filtrage qui n'est pas applicable dans le système 2. Le système 1 n'engagera une position que si le dernier échange théorique est une perte. Si le dernier échange théorique est un gagnant, alors le système 1 n'entrera que lorsque le prix échappera au point de rupture FailSafe de 55 jours (pour long) ou de 55 jours (pour un court) afin d'éviter les mouvements majeurs manquants. Jetons un coup d'oeil à ceci visuellement sur le graphique de mars 2004 huile de soja dans la figure 3. Au point A, le système 1 est allé court sur une rupture du bas de 20 jours. Cette position a été liquéfiée au point B lorsque le prix est supérieur au pic de 10 jours. Quelques jours plus tard, au point C, les prix dépassent le sommet de 20 jours. Cela aurait été une longue entrée, mais parce que le dernier commerce était rentable, ce commerce n'a donc pas été pris. Environ un mois plus tard au point D, le prix a échangé plus haut pour se casser au-dessus du plus haut de 55 jours. Le système 1 est alors allé long afin de ne pas manquer le plus grand mouvement qui a suivi. La figure 3 montre le système sans pyramide afin de ne pas encombrer le tableau pour plus de clarté. Le même système est représenté à nouveau dans la Fig. 4 avec la méthode de pyramide des Tortues. La pyramide des tortues à un maximum de 4 unités à chaque profit N. Maintenant, en raison d'une limitation de TradeStation EasyLanguage où je ne peux pas obtenir de façon fiable le prix d'entrée 3ème unité (pour permettre à une 4 ème unité d'être ajoutée), j'ai donc programmé le système de trading à la pyramide à un maximum de 3 unités. La méthode des Tortues d'ajouter des unités supplémentaires avec les arrêts serrés est très logique. Il abaisse les risques globaux de position et pourtant profite des avantages maximum quand il attrape des mouvements bons de tendance. Cependant, il y aura des moments où cela peut poser un problème. Si vous étudiez attentivement les figures 3 et 4, vous remarquerez qu'il y a eu une sortie supplémentaire en Nov marquée par le libellé lxN. Cela a été suivi par une longue rentrée au début Déc. Explication des arrêts et des sorties des Tortues rendra cela plus clair. Arrêts et sorties Quand sortir Comme avec tout système commercial bien planifié, les Tortues ont aussi des arrêts de gestion de l'argent et des sorties commerciales normales. Les arrêts de gestion de l'argent sont placés à 2N du prix d'entrée de la dernière unité saisie. Le risque de position pour une position de 1 unité est 2N. Puisque la 2ème pyramide unitaire est ajoutée lorsque le prix a déplacé N en faveur, le risque de position pour une position de 2 unités est 3 N (2N 1 N). De même, le risque de position totale pour une position de 3 unités est 4 N (2N 1 N 1N). Le risque total pour une position de 4 unités complète sera alors de 5N (2N 1 N 1N N). Fondamentalement, les arrêts pour les positions antérieures sont renforcés sur pyramide. Puisque 1 N représente 1 pour cent de l'équité du compte, donc les risques respectifs sont 2, 3. 4 et 5 pour cent. Maintenant, certains auront des problèmes avec ces numéros de risque. Si vous vous souvenez de la dernière édition de Chartpoint en juillet, j'ai écrit que ma réponse de 5 p. 100, étant donné que le risque que j'emprunterais dans une position a causé ma chance de trouver un emploi chez Commodities Corporation. Gardez donc à l'esprit que 5 pour cent est un nombre très élevé. Mais c'est la façon dont le commerce des tortues et leur appétit à risque élevé peut être la raison derrière leur record énorme dans une période aussi courte dans les années 1980. Les sorties commerciales sont de 10 jours contre pour System 1 et 20 jours contre pour System 2. Cela signifie que pour System 1 lorsque le prix viole le minimum de 10 jours, longs sont sortis, vice versa pour les shorts. Pour le système 2, utilisez les 20 jours contre. En résumé, le système 1 est 20 po, 10 dehors alors que le système 2 est 55 po, 20 po. Bon maintenant, nous allons voir ce qui s'est exactement passé dans les figures 3 et 4 qui a entraîné la sortie supplémentaire et une longue rentrée. Les diagrammes sont reproduits à la Fig. 5. Fig. 5. Le serrage des arrêts lors de l'ajout d'unités peut entraîner une balançoire. Dans la première situation montrée sur le graphique supérieur de la figure 5, le système a été exécuté sans pyramide, ce qui signifie que seulement 1 unité a été saisie longtemps le vendredi avant le 17 Nov. Immédiatement, l'arrêt de l'argent a été placé 2N au-dessous du prix d'entrée. Cet arrêt, représenté par les points rouges, n'a jamais été touché et a finalement été remplacé par la sortie basse de 10 jours. Cette condition de sortie basse de 10 jours a été satisfaite le 22 décembre et la position est sortie comme indiqué. Dans la deuxième situation représentée sur le graphique inférieur de la figure 5, le système a été exécuté avec pyramidage jusqu'à 3 unités. La première unité a été entrée comme ci-dessus le vendredi 14 Nov. Le marché a ensuite augmenté en faveur de la position et quand il a frappé les bénéfices N et 1N, les 2 ème et 3 ème unités respectivement ont été ajoutés selon les règles pyramide des tortues. L'arrêt d'argent a été resserré (soulevé) de sorte qu'il est 2N au-dessous du prix d'entrée de la 3ème unité. Voir la figure 5. Malheureusement, le marché a suffisamment retracé pour déclencher ce stop 2N du prix d'entrée de la 3 e unité. La position entière de 3 unités a été arrêtée en conséquence. La position longue a été rentrée quand le prix a éclaté de la haute de 20 jours encore en décembre et a quitté comme dans le premier exemple le 22 décembre. C'est une situation que vous devez vivre avec en pyramide. Il ne se produit pas tout le temps mais il arrive. Notez que dans l'exemple, le marché n'a pas retracé vers le 2N-stop original calculé à partir du prix d'entrée de la première unité. Comment ajoutez-vous des unités ou de nouvelles positions Bien qu'il existe des règles sur les limites maximales de position pour le marché unique (4 unités), un marché étroitement corrélé (6 unités), des marchés étroitement corrélés (10 unités) et des limites totales (12 12 unités), ce que je Estiment que ce n'est pas expliqué correctement dans les règles publiées Tortue, mais qui est très important est de savoir s'il existe des règles relatives à l'ajout d'unités ou de nouveaux postes lors de la négociation d'un portefeuille. L'ajout d'unités à tous les profits N est très bien lorsque l'on négocie un seul instrument ou même 2 instruments. Bien que les règles stipulent un maximum de 12 unités de long et 12 unités de courte pour un total de 24 unités (de toute évidence cela doit être un portefeuille), cela pourrait se traduire par un risque de portefeuille total de 30 pour cent, en supposant 3 positions longues de 4 unités Chacune et 3 positions courtes de 4 unités chacune. (Auparavant, vous avez vu comment une position de 4 unités représente un risque de 5 pour cent.) Dans le cas où toutes ces positions se sont avérées fausses, le portefeuille sera en baisse de 30 pour cent Est-ce acceptable Que faire si c'est un nouveau portefeuille sans aucun profit Coussin Je pense que vous devez utiliser vos propres techniques puisque cette partie de la formation des Tortues n'a pas été révélée dans les règles publiées. En effet, un système commercial complet, et un très bon Le système commercial Tortue est en effet un très bon système commercial complet. Mais si vous voulez faire des tests avec le logiciel d'analyse technique actuellement disponible, vous serez déçu. Tous les logiciels disponibles ne peuvent pas tester le système commercial contre un instrument stable, mais seulement avec un seul instrument. Néanmoins, la logique est très solide, le risque est systématiquement géré, et le résultat peut être prouvé. Le yen japonais a été l'un de mes instruments d'échange d'ancre pendant de nombreuses années, donc naturellement, je me suis intéressé à quel type de résultat le système de tortue 1 produirait. Voici deux ensembles de résultats: la figure 6 est sans pyramide tandis que la figure 7 est avec une pyramide. Il s'agit de trajectoires hypothétiques sur des données historiques aux fins du test et de l'évaluation du système. Ce sont purement des courses d'ordinateur où aucun métiers réels ont été faits. Les tests ont été basés sur des données au comptant US DollarJapan Yen et n'ont pas pris en compte les swaps de change qui devraient être effectués pour porter les positions de change spot au jour le jour et aurait une incidence sur la performance des profits et pertes. Les deux comptes hypothétiques ont commencé avec USD 100 000 convertis en yen sur la première barre de données. Tous les chiffres sont en Yen. Je suis vraiment impressionné. Avertissement important: Les devises, les actions, les contrats à terme et le négoce d'options ont de grandes récompenses potentielles, mais aussi un grand risque potentiel. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les marchés des devises, des actions, des contrats à terme et des options. Ne commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de rachat de devises, d'actions, de contrats à terme ou d'options. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. CFTC RÈGLE 4.41 LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILISER DE COMPRENDRE DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Important: Ces tableaux et commentaires sont fournis à titre d'éducation sur la façon dont l'analyse technique peut être utilisée. Analyse technique amp Research n'est pas un conseiller en placement et nous ne prétendons pas l'être. Ces tableaux et commentaires ne doivent pas être interprétés comme des conseils en placement ou tout autre service d'investissement autre que le but initialement prévu tel qu'indiqué ici.
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